Pozisyon Simülatörü

Ne işe yarar

Pozisyon Simülatörü, elle girdiğin varsayımsal bir pozisyonun (coin, long/short yönü, giriş fiyatı, kaldıraç — yatırılan teminatın kat kat üstünde pozisyon büyüklüğü sağlayan borçlanma — ve gün cinsinden bir ufuk) belirlenen sürede likidasyona (teminatı yetersiz kalan kaldıraçlı bir pozisyonun borsa tarafından otomatik kapatılması) uğramadan hayatta kalma olasılığını hesaplar. Model, coin'in geçmiş oynaklığına GARCH adı verilen bir istatistik yöntemiyle uyum sağlar (yeterli veri yoksa geçmiş oynaklık kullanılır), sayfada ayrıca gösterilen bir bakım teminatı (pozisyonun likide olmadan tutulabileceği asgari teminat oranı) varsayımını kullanır ve binlerce rastgele fiyat yolu (Monte Carlo simülasyonu) üretir; bu yolların kaçında pozisyonun likide olduğunu sayar. Sonuçta hayatta kalma olasılığı, likidasyon fiyatı ve kaldıraçlı kâr/zarar dağılımının farklı yüzdelik dilimleri gösterilir. Simülasyon yön tarafsızdır — fiyatın yukarı ya da aşağı gideceğine dair bir varsayım yapmaz, yalnızca oynaklık kaynaklı likidasyon riskini ölçer.

Ne zaman açarsın

• Belirli bir kaldıraç ve giriş fiyatıyla kurmayı düşündüğün bir pozisyonun likidasyon riskini önceden görmek istediğinde
• Farklı kaldıraç veya ufuk (7/14/30 gün) seçeneklerinin hayatta kalma olasılığını nasıl değiştirdiğini karşılaştırmak istediğinde
• Kaldıraçlı bir pozisyonun olası kâr/zarar dağılımını (yüzdelik dilimlerle) görmek istediğinde

Nasıl kullanılır

1. Sol menüden Pozisyon Simülatörü'ne gir (Premium hesap gerekir).
2. Formda Coin, Yön (Long/Short), Giriş Fiyatı, Kaldıraç (x) ve Ufuk (7/14/30 gün) alanlarını doldurup Simüle Et düğmesine bas.
3. Sol kartta Hayatta Kalma Olasılığı yüzdesini, likidasyon fiyatını, kaç yolun likide olduğunu ve medyan likidasyon süresini oku.
4. Sağ kartta Kaldıraçlı PnL Dağılımı başlığı altında kâr olasılığını, medyan getiriyi ve p5/p25/p50/p75/p95 yüzdelik dilimlerini incele.
5. Sayfanın altındaki Model Varsayımları (Cam Kutu) panelinden Monte Carlo yolu sayısını, volatilite modelini ve bakım teminatı varsayımını gör.

Ekranı okuma

Pozisyon Hayatta Kalma Simülatörü başlığı + PREMIUM rozeti

Sayfa başlığı; PREMIUM rozeti bu sayfanın Premium üyelik gerektirdiğini gösterir.

Coin / Yön / Giriş Fiyatı ($) / Kaldıraç (x) / Ufuk form alanları

Simülasyon girdileri; Yön alanında Long ve Short arasında seçim yapılır, Ufuk gün cinsinden simülasyon süresidir.

Simüle Et düğmesi

Girilen parametrelerle simülasyonu çalıştırıp sonuç panellerini gösterir.

Hayatta Kalma Olasılığı kartı

Seçilen ufuk boyunca pozisyonun likidasyona uğramama olasılığını büyük bir yüzde olarak gösterir; altında likidasyon fiyatı, likide olan yol sayısı ve medyan likidasyon süresi listelenir.

Kaldıraçlı PnL Dağılımı · Nx yön kartı

Kâr olasılığını, medyan getiriyi ve p5/p25/p50/p75/p95 yüzdelik kâr/zarar dilimlerini gösterir.

Model Varsayımları (Cam Kutu) paneli

Kaç Monte Carlo yolu üretildiğini, volatilite modelinin (GARCH ya da tarihsel oynaklık) hangisi olduğunu, sabit rastgele tohumu ve bakım teminatı varsayımını açıkça listeler.

"⚠ Pozisyon bilgisi manuel girilir; borsa hesabı bağlanmaz. Bu bir what-if senaryosudur, tahmin değildir." notu

Aracın gerçek bir pozisyonu izlemediğini, yalnızca girilen varsayımsal senaryoyu hesapladığını belirtir.

⚠ Dikkat

• Sayfa Premium üyelik gerektirir.
• Bu araç borsa hesabı bağlamaz ve emir göndermez; yalnızca elle girdiğin varsayımsal bir pozisyonun senaryo hesabını yapar, gerçek bir pozisyonu izlemez.
• Simülasyon yön tarafsızdır (fiyatın yukarı ya da aşağı gideceğine dair varsayım yapılmaz); yalnızca oynaklık kaynaklı likidasyon riski ölçülür — bu bir fiyat tahmini değildir.
• Bu sayfada yapay zekâ yorumu yoktur; sonuçlar doğrudan istatistiksel simülasyondan hesaplanır.

İlgili modüller

Likidasyon SenaryoTrade Günlüğü