Metodoloji & Skor Mantığı

ClarQuant, Borsa İstanbul hisselerini sekiz analiz modülüyle değerlendirir; her modül 0–100 arası bağımsız bir skor üretir. Bunlardan altısı ağırlıklarıyla tek bir konsolide skorda birleşir; Fiyat Tahmin (ML) ve Risk modülleri kendi skorlarını ayrıca sunar, konsolide skora girmez. Aşağıda bu sistemin nasıl çalıştığı açıklanmaktadır.

Konsolide Skor Nasıl Oluşur?

Her hisse, altı bağımsız analiz açısından ayrı ayrı 0–100 arası bir puan alır. Bu puanlar tek bir konsolide skorda birleştirilir: her modülün temel bir ağırlığı vardır, ancak modülün konsolide skora katkısı piyasa koşuluna göre bir model tarafından ayarlanır (hibrit yaklaşım).

Teknik AnalizTürkiye MakroTemel AnalizKüresel MakroPiyasa RejimiSentiment

Her modül kendi metodolojisi çerçevesinde bağımsız olarak hesaplanır; böylece tek bir faktörün tüm skoru domine etmesi önlenir ve çok boyutlu bir perspektif sağlanır.

AL / NÖTR / SAT Eşikleri

Konsolide skor üç karara eşlenir:

Bu eşikler ürün içinde de kullanılan değerlerdir ve doğrudan kod tabanından alınmaktadır. Eşik değerleri; ilerleyen sürümlerde ampirik testler ve piyasa geri bildirimine göre güncellenebilir.

Ağırlık & Birleştirme Formülü

Temel ağırlıklar: Teknik %30, Türkiye Makro %18, Temel %14, Küresel Makro %14, Piyasa Rejimi %14, Sentiment %10. Birleştirme hibrit bir yaklaşımla yapılır: bu ağırlıklar sabit bir formül olarak uygulanmaz; modül ağırlıklarını veriden öğrenen bir meta-model (LassoCV) 5, 10 ve 20 günlük ufuklarda paralel eğitilir ve ağırlıkların piyasa koşuluna göre ayarlanmasına veri-önerili bir rapor eşlik eder. Modelin kesin parametreleri lansman öncesi kesinleşecektir: [TASLAK — model parametreleri ve yeniden eğitim sıklığı]

Tasarım hedefi; her modülün katkısının şeffaf ve yorumlanabilir olmasıdır (cam-kutu). Her modülün konsolide skora ne kadar etki ettiği kullanıcıya gösterilecektir.

Veri Kaynakları

• Fiyat / hacim verileri — Borsa İstanbul (BIST)
• Makro göstergeler — TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)
• Şirket bildirimleri ve finansal tablolar — Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

Fiyat ve analiz verisi günlük frekansta güncellenir: tüm hisse evreni her akşam seans kapanışı sonrası otomatik bir gece göreviyle (EOD) yeniden hesaplanır; izleme listesindeki hisseler tam kapsamla güncellenir. Gün içi 15 dakikalık ve 1 saatlik görünümler Teknik Analiz Aracı’nda sunulur. Olası veri gecikmeleri: [TASLAK — olası veri gecikmesi bilgisi]

Backtest Varsayımları

Platformdaki backtest sonuçları aşağıdaki varsayımlar altında üretilmiştir. Gerçek işlem koşulları bu varsayımlardan farklılık gösterebilir:

[TASLAK — komisyon oranı, slipaj varsayımı, test dönemi, hisse evreni ve diğer parametreler]

Backtest sonuçları örnek niteliktedir ve gerçek hesap getirisini temsil etmez. Ayrıntılı bilgi için Risk Bildirimi sayfasını inceleyiniz.