Portföy Geçmişe Dönük Test

Ne işe yarar

Portföy Geçmişe Dönük Test, Hisse Seçimi ekranındaki model portföyü üreten sistemin geçmişte nasıl davrandığını gösterir: yıllık getiri, endekse fark, en derin düşüş gibi gerçekleşen performans rakamlarını, sistemle BIST 30 endeksinin büyüme eğrisini ve düşüşlerini, güncel portföyü ve gerçekleşmiş risk dağılımını tek sayfada toplar. Rakamlar Hisse Seçimi ekranındaki kartlarla aynıdır.

Ne zaman açarsın

• Sistemin önerdiği model portföyün geçmişte nasıl bir performans (getiri, risk, düşüş) sergilediğini BIST 30 endeksiyle kıyaslamak istediğinde
• Sistemin endeks düşerken ne kadar koruduğunu, endeks çıkarken ne kadar yakaladığını görmek istediğinde
• Portföyün yalnızca getirisine değil, iniş-çıkış karakterine (en derin düşüş, en kötü ay, günlük kayıp) de bakmak istediğinde

Nasıl kullanılır

1. Portföy menüsünden Geçmişe Dönük Test'e gir; sayfanın sağ üstündeki Son hesap ve Sonraki denge tarihlerinden sonucun ne kadar taze olduğuna bak.
2. Gerçekleşen performans kartından yıllık getiriyi, endekse farkı, en derin düşüşü ve Calmar oranını oku.
3. Büyüme eğrisi grafiğinde yeşil çizgiyi (sistem) mavi çizgiyle (BIST 30 endeksi) karşılaştır; alttaki düşüş grafiğinde ikisinin zirveden ne kadar geride kaldığına bak.
4. Güncel portföy kartından hangi hisselerin ne ağırlıkla tutulduğunu ve ne kadarının nakitte beklediğini gör; ayrıntı için Hisse Seçimi bağlantısına git.

Ekranı okuma

Sayfa başlığı — Son hesap / Sonraki denge

Sonucun en son hangi tarihte hesaplandığını ve sistemin portföyü bir sonraki dengeleme tarihini gösterir; sistem ay sonlarında dengelenir.

Gerçekleşen performans — Yıllık getiri / Endekse fark / En derin düşüş / Calmar

Yıllık getiri sistemin yıl bazında ortalama getirisidir ve altında BIST 30 endeksinin getirisi yazar. Endekse fark, ikisi arasındaki yıllık puan farkıdır; altında toplam birikimin endeksin kaç katı olduğu görünür. En derin düşüş, zirveden dipe en büyük kayıptır. Calmar, yıllık getirinin en derin düşüşe oranıdır.

Gerçekleşen performans — Yukarı / Aşağı yakalama

Yukarı yakalama, endeks çıkarken sistemin bu yükselişin ne kadarını yakaladığını; aşağı yakalama, endeks düşerken sistemin bu düşüşün ne kadarını yaşadığını gösterir. Aşağı yakalama 1'in altındaysa sistem düşüşte endeksten az kaybetmiştir.

Gerçekleşen performans — Pozitif ay / Portföy değişimi

Pozitif ay, sistemin kazançla kapattığı ayların oranı ve aylık ortalama getiridir. Portföy değişimi, her ay ortalama kaç hissenin değiştiğini ve bu işlemlerin yıllık maliyetini gösterir; kayma ve komisyon hesaplara dahildir.

Büyüme eğrisi ve düşüşler

Üstteki grafik sistemin (yeşil) ve BIST 30 endeksinin (mavi) birikimli getirisini gösterir. Endeks bir fiyat endeksi olduğu için karşılaştırma adil olsun diye ona yıllık %2,5 temettü verimi eklenmiştir. Alttaki grafik ikisinin zirveden kaç puan geride olduğunu gösterir.

Güncel portföy (N hisse) kartı ve nakit şeridi

Model portföydeki hisseleri ağırlık çubuklarıyla listeler. Trend kapısından geçen hisse sayısı slot sayısından azsa kalan kısım nakitte bekler; şerit kaç slotun dolu olduğunu ve nakit oranını gösterir.

Risk — gerçekleşmiş dağılımdan

Günlük kayıp (%95 ve %99), 100 günün 5'inin ve 1'inin bu değerden daha kötü kapandığını gösterir. En kötü ay ve yıllık dalgalanma gerçekleşmiş getirilerden hesaplanır; yıllık dalgalanmanın altında BIST 30 endeksinin değeri yer alır.

Sistem parametreleri

Portföyün kaç hisseden oluştuğunu, sektör başına üst sınırı, trend kapısını, sıralama ölçütünü, dengeleme sıklığını ve maliyet varsayımını özetler.

⚠ Dikkat

• Portföy Geçmişe Dönük Test Premium üyelik gerektirir.
• Sonuçlar geçmiş fiyat verisine dayanan bir simülasyondur; yıllık getiri veya Calmar gibi rakamların geçmişte iyi çıkması gelecekteki getiriyi garanti etmez.
• Sistem yalnız BIST 30 evreninde sunulur; diğer evrenlerde aynı sonuçlar elde edilemediği için bu evrenler kapalıdır.
• Sonuç ay sonlarında yenilenir, her gün değişmez; henüz hesaplanmamışsa sayfa "Henüz hesaplanmadı." mesajını gösterir.

İlgili modüller

Portföy OptimizasyonuPortföyümGeçmişe Dönük Test Aracı