Strateji Doğrulama
Premium
Ne işe yarar
Strateji Doğrulama Motoru, kendi hesapladığın bir strateji getiri serisini (metin kutusuna CSV olarak yapıştırarak) girip iki soruya istatistiksel yanıt arar: gözlenen Sharpe oranı (getiri/oynaklık) gerçekten sıfırdan büyük müdür, yoksa şans eseri mi ortaya çıkmıştır (Deflated Sharpe Ratio — DSR), ve birden fazla strateji varyantı denediysen en iyi görüneni gerçekten en iyisi midir yoksa geçmiş veriye aşırı uydurulmuş mudur (Probability of Backtest Overfitting — PBO). Tek bir getiri serisi girersen yalnızca DSR hesaplanır; en az iki varyant (sütun) girersen PBO da eklenir. Sonuçta bir karar cümlesi (örneğin istatistiksel olarak anlamlı ya da aşırı-uydurma riski yüksek) ve varyantların yıllıklandırılmış Sharpe oranlarını karşılaştıran bir tablo gösterilir.
Ne zaman açarsın
- Kendi hesapladığın bir stratejinin getiri serisinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını (şansla mı açıklanabildiğini) merak ettiğinde
- Birden fazla strateji varyantı denediğinde, en iyi görüneninin geçmiş veriye aşırı uydurulmuş olup olmadığını kontrol etmek istediğinde
- Farklı varyantların yıllıklandırılmış Sharpe oranını, ortalamasını ve standart sapmasını yan yana karşılaştırmak istediğinde
Nasıl kullanılır
- Sol menüden Strateji Doğrulama'ya gir (Premium hesap gerekir).
- Getiri Serisi (CSV) kutusuna periyot bazında getirileri yapıştır (satır=periyot, sütun=strateji varyantı); Periyot (Günlük/Haftalık/Aylık) seç, değerler yüzdeyse ilgili kutucuğu işaretle.
- Tek bir seri için deneme sayısını (denenen varyant sayısı) gir, ardından Doğrula'ya bas.
- Üstteki Sonuç bandında karar cümlesini ve en iyi varyantın yıllık Sharpe oranını oku; Deflated Sharpe (DSR) ve Aşırı-Uydurma (PBO) kartlarından ayrıntılı sayıları incele.
- Varyantlar tablosunda her serinin yıllık Sharpe, ortalama ve standart sapmasını karşılaştır; sayfanın altındaki Yöntem (Cam Kutu) notundan DSR ve PBO'nun ne anlama geldiğini oku.
Ekranı okuma
- Strateji Doğrulama Motoru başlığı + PREMIUM rozeti
- Sayfa başlığı; PREMIUM rozeti bu sayfanın Premium üyelik gerektirdiğini gösterir.
- Getiri Serisi (CSV) metin kutusu
- Periyot bazında getiri değerlerinin yapıştırıldığı alan; her satır bir periyodu, her sütun bir strateji varyantını temsil eder.
- "Birden çok varyant girersen PBO (aşırı-uydurma olasılığı) hesaplanır; tek seride yalnız DSR üretilir." notu
- Formun altındaki açıklama; kaç sütun girildiğine göre hangi hesapların yapılacağını belirtir.
- Sonuç bandı — karar cümlesi + en iyi varyant
- Genel değerlendirmeyi tek bir cümlede özetler (örn. istatistiksel olarak anlamlı, zayıf kanıt, aşırı-uydurma riski yüksek) ve en iyi varyantın adını, yıllık Sharpe oranını gösterir.
- Deflated Sharpe (DSR) kartı
- Gözlenen Sharpe'ın gerçekte sıfırdan büyük olma olasılığını (çoklu-test düzeltmeli) yüzde olarak gösterir; altında beklenen maksimum Sharpe, çarpıklık/basıklık ve örneklem/deneme sayıları listelenir.
- Aşırı-Uydurma (PBO) kartı
- En az iki varyant girildiğinde görünür; örnek-içi en iyi varyantın örnek-dışında ortalamanın altına düşme olasılığını (aşırı-uydurma olasılığı) yüzde olarak gösterir.
- Varyantlar tablosu
- Her strateji varyantının adını, yıllıklandırılmış Sharpe oranını, ortalamasını ve standart sapmasını yan yana listeler.
- Yöntem (Cam Kutu) paneli
- DSR ve PBO'nun ne ölçtüğünü ve nasıl hesaplandığını, ayrıca aracın eğitim/bilgilendirme amaçlı olduğunu açıklar.
Dikkat
- Sayfa Premium üyelik gerektirir.
- Bu araç borsa hesabı bağlamaz ve emir göndermez; yalnızca senin yapıştırdığın getiri serisini işler, kendi başına bir strateji üretmez ya da test etmez.
- Bu sayfada yapay zekâ yorumu yoktur; DSR ve PBO doğrudan istatistiksel formüllerden hesaplanır.
- Araç eğitim/bilgilendirme amaçlıdır; geçmiş performans istatistikleri gelecek için garanti oluşturmaz, yatırım tavsiyesi değildir.
İlgili modüller
Bu platform ve içerdiği analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlar zarar riski taşır. Geçmiş performans, gelecekteki getirilerin garantisi değildir.