BIST Köprüsü

Ne işe yarar

BIST Köprüsü, ABD ile BIST arasındaki ilişkiyi altı ayrı panelde inceler. Gece Köprüsü, S&P 500'ü izleyen borsa yatırım fonunun (SPY) gece getirisini büyüklüğüne göre kovalara ayırıp, geçmişte benzer kovalarda XU100'ün açılış farkının (gap) medyanını ve pozitif oranını gösterir — bu bir tahmin değil, koşullu bir tarihsel istatistiktir. Kopukluk paneli, XU100'ün dolar bazındaki değeri ile SPY arasındaki 60 günlük hareketli korelasyonu çizer; İki piyasa aynı yönde mi? paneli ABD'nin piyasa rejimini, BIST'in kendi trend-moduyla (200 günlük ortalama ve son 10 günün eğimine dayanan basit bir sınıflandırma) yan yana koyar. Sektör Yankısı matrisi, bir ABD sektör ETF'inin bugünkü hareketinin ertesi gün hangi BIST sektörüyle birlikte hareket etme eğiliminde olduğunu (korelasyon, nedensellik değil) gösterir; bu panel ilk haftalık üretiminden sonra dolar. Sayfanın alt kısmında XU100 (dolar bazlı) ile SPY arasındaki göreli güç eğrisi, birkaç dönem penceresinde getiri karşılaştırması ve beş yıl önce 100 dolar yatırılmış olsaydı bugün ne kadar edeceğini gösteren bir grafik yer alır.

Ne zaman açarsın

• ABD'nin dün geceki hareketinin BIST açılışını nasıl etkileyebileceğine dair geçmiş bir örüntü görmek istediğinde
• İki piyasanın (ABD ve BIST) şu anda aynı yönde mi yoksa ayrışmış mı hareket ettiğini merak ettiğinde
• Bir ABD sektörünün hareketinin ertesi gün hangi BIST sektörüyle birlikte hareket etme eğiliminde olduğunu görmek istediğinde
• XU100'ün dolar bazında S&P 500'e göre son dönemde güçlenip zayıfladığını karşılaştırmak istediğinde

Nasıl kullanılır

1. Gece Köprüsü tablosunda bugünkü SPY getirisinin hangi kovaya düştüğünü (vurgulanan satır) ve o kovanın geçmiş medyan gap'ini incele.
2. Kopukluk grafiğinden XU100(dolar)-SPY korelasyonunun son 1 yıllık bandına göre bugün nerede durduğuna bak.
3. İki piyasa aynı yönde mi? panelinden ABD Rejimi ve BIST Trend-Modu kartlarını yan yana karşılaştır.
4. Sektör Yankısı matrisinde bir ABD ETF satırını, BIST sektör sütunlarındaki renk yoğunluğuna göre tara.
5. Dönemsel Getiri tablosu ve 100 Dolar grafiğinden XU100(dolar), SPY ve QQQ'nun farklı dönemlerdeki performansını karşılaştır.

Ekranı okuma

Gece Köprüsü — SPY gece getirisi × XU100 açılış gap'i

SPY'ın gece kovalarına göre XU100 açılış farkının medyanını, N sayısını ve pozitif oranını listeleyen tablo; altında "Tahmin değil, koşullu tarihsel istatistik" notu bulunur.

Kopukluk — XU100(USD) × SPY rolling korelasyon (60g)

XU100'ün dolar bazındaki değeri ile SPY arasındaki 60 günlük hareketli korelasyonu ve son 1 yıllık bandını gösterir.

İki piyasa aynı yönde mi?

ABD Rejimi ve BIST Trend-Modu kartlarını yan yana gösterir; alt notta BIST tarafının 200 günlük ortalama+eğim, ABD tarafının rejim modeli olduğu belirtilir.

Sektör Yankısı — ABD sektörü (t) → BIST sektörü (t+1)

Bir ABD sektör ETF'inin bugünkü hareketiyle ertesi gün BIST sektörlerinin hareketi arasındaki korelasyonu matris halinde gösterir; alt notta "Korelasyon; nedensellik değildir — betimsel" yazar.

XU100 (USD) / SPY — göreli güç eğrisi

XU100'ün dolar bazındaki değerinin SPY'a bölünmesiyle elde edilen eğri; yükselen eğri BIST'in ABD'ye göre dolar bazında güçlendiğini gösterir.

Dönemsel Getiri — XU100(USD) / SPY / QQQ

Üç varlığın 1a/3a/6a/1y/3y/5y pencerelerindeki getirisini karşılaştıran tablo.

100 Dolar — 5 yıl önce yatırılsaydı (100'e normalize)

SPY, QQQ, Altın (GLD), TLT ve XU100(USD)'nin beş yıllık normalize edilmiş getiri eğrilerini aynı grafikte karşılaştırır.

⚠ Dikkat

• Premium üyelik gerektirir.
• Yapay zekâ yorumu yoktur; tüm paneller doğrudan hesaplanan seriden üretilir.
• Veriler ABD borsası kapanışına göre günceller; üstteki 'ABD kapanışı: TARİH' rozeti hangi işlem gününe ait olduğunu gösterir.
• Sektör Yankısı ve Gece Köprüsü panelleri tarihsel korelasyon gösterir; sayfa bunun nedensellik olmadığını ve bir tahmin taşımadığını açıkça belirtir.
• XU100'ün dolar karşılığı yalnız karşılaştırma amacıyla (USD/TRY kuruna bölünerek) türetilir; sayfada bir TL tutarı gösterilmez.

İlgili modüller

ABD PiyasalarıDünya BorsalarıDünya Piyasaları — Döviz & Emtia